EN

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2016

Производные финансовые инструменты

По состоянию на 31 декабря 2016 года в составе производных финансовых инструментов отражены обязательства, возникшие в результате сделок по валютно-процентному свопу в отношении кредита, деноминированного в рублях, в номинальной сумме 19 163 млн. руб. (31 декабря 2015 года: 32 363 млн. руб.) и процентным свопам, справедливая стоимость обязательств по которым несущественна по состоянию на отчетную дату, в отношении кредитов, деноминированных в долларах США в общей номинальной сумме 1 млрд. долларов США (60 657 млн. руб. по курсу на 31 декабря 2016 года) на отчетную дату (31 декабря 2015 года: 0 руб.) с началом фиксации ставки в июне 2017 года.

По договору валютно-процентного свопа Группа осуществляет платежи в долларах США по плавающей ставке USD-ISDA+4,2% (2015 год: плавающей ставке USD-ISDA+4,2%) и одновременно получает платежи в рублях по плавающим ставкам 3 мес. МосПрайм+2,59% (2014 год: по плавающей ставке 3 мес. МосПрайм+2,59%). Срок погашения свопа совпадает со сроком погашения кредита (2018 год).

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Обязательства  
Краткосрочные 9 303 16 579
Долгосрочные 7 506 26 101
Итого обязательства по производным финансовым инструментам 16 809   42 680

Изменения балансовой стоимости производных финансовых инструментов представлены ниже:

Прим. 2016 2015
Остаток на 1 января   42 680 31 218
Денежные поступления по производным финансовым инструментам   983 3 025
Денежные платежи по производным финансовым инструментам   (14 454) (5 751)
Изменение справедливой стоимости 26 (12 400) 14 188
Остаток на 31 декабря   16 809 42 680
Наверх